El curso de riesgo de crédito y derivados de crédito recoge los aspectos fundamentales de la cuantificación de los principales riesgos crediticios en la actividad bancaria, definiendo los criterios de cálculo de los activos ponderados por riesgo así como las métricas habituales de seguimiento del mismo.
Se pretende dar una visión global de los criterios de análisis en operaciones crediticias en el ámbito bancario, así como conocer cuáles son los mecanismos, la asignación del límite, seguimiento y gestión del riesgo de crédito a través de instrumentos derivados, como son los derivados de crédito.
También se abordan aspectos fundamentales en la normativa que sustenta la medición seguimiento y gestión del riesgo de crédito.
Riesgo de crédito
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Definición de riesgo de crédito y pérdida
esperada.
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Coeficiente de solvencia.
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Capital regulatorio.
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Control de riesgos.
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Líneas de defensa.
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Apetito por el riesgo.
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Estructura operativa.
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Modelo de atribuciones.
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Análisis y sanción.
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IFRS9.
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Marco general de riesgo de crédito.
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NPL.
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Gestión recuperatoria.
Derivados de crédito.
- Descripción.
- Convenciones
- Valoración
- Gestión
- Anexos
Datos del curso
Duración
Este curso está validado por 2 horas de formación continua por el Instituto Español de Analistas Financieros (IEAF).
Objetivos
Conocer los aspectos fundamentales del riesgo de crédito y la gestión del mismo a través de instrumentos derivados como son los derivados de crédito.
Requisitos
No son necesarios conocimientos previos. Sólo se necesitan ganas de aprender y disponer de tiempo para poder seguir el curso con atención.