En esta breve formación vamos a comenzar por introducir las principales estrategias empleadas por los Hedge Funds. (fondos de inversión libre) siguiendo la clasificación de la asociación CAIA (Chartered Alternative Investment Analysis). Después introducimos el concepto de estrategias de valor relativo, así como su clasificación: (1) arbitraje de bonos convertibles, (2) arbitraje de volatilidad y (3) arbitraje de activos de renta fija.
A continuación, analizaremos con más detalle cada una de estas tres
estrategias, estableciendo definiciones con aquellos términos que se consideran
necesarios, así como ejemplos prácticos para una mayor compresión de dichas
estrategias. En los tres casos, se muestran y explican los principales riesgos
a los que se expone el arbitrajista.
- Clasificación de Hedge
Funds.
- Introducción a las
estrategias de “Valor Relativo”.
- Arbitraje de bonos
convertibles.
- Arbitraje de volatilidad.
- Arbitraje de renta fija.
Datos del curso
Duración
Este curso está validado por 2 horas de formación continua por el Instituto Español de Analistas Financieros (IEAF).
Objetivos
Establecer una clasificación de las principales estrategias empleadas por los Hedge Funds (Inversión Libre) y conocer los riesgos de las estrategias de arbitraje.
Requisitos
No son necesarios conocimientos previos. Sólo se necesitan ganas de aprender y disponer de tiempo para poder seguir el curso con atención.